贝塔值是什么意思 什么是贝塔值

贝塔值指的是用于量化分析某些投资工具相对全部市场的波动，将某些风险造成的价格转变和全部市场波动分离起来的股票指数值。通过简易列举和阐述，得到的结果是证券的贝塔值越高，潜在性风险越大，投资盈利也越高；反过来，证券的贝塔值越低，风险水平越小，投资盈利也越低。贝塔值采用回归法计算，把市场波动造成的风险设定为1。当一项资产的价格波动与市场波动一致时，其贝塔值是1；如果价格波动幅度高于市场波动，其贝塔值比1大；如果价格波动低于市场波动，贝塔值比1小。贝塔值与潜在风险、投资收益是成正比的。以上就是贝塔值是什么意思相关内容。

货币基金的β数值是负数时，是由于货币基金不投资股票，和股票市场没有关系。这也表明货币基金与股票市场是没有关系的。假如证券的贝塔系数超过1，贝塔系数则其收益率的变化要比市场投资组成收益率的变化程度大，贝塔系数以及回报率具备很大的不确定性。