1、证券组合标准差的计算?

方差:未来实际收益率与期望收益率之间的偏离程度量化即为方差,得到方差后就可以算出标准差.

看图片中的公式.

2、基金的几个风险指标从哪看啊?标准差,β系数什么的

反映投资组合市场风险的指标有基于收益率及方差的风险指标，如波动率、回撤、下行风险标准差等，也有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标，如β系数、久期、凸性等。β系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。β系数是一个统计指标，采用回归方法计算。计算公式：βp=Cov(r p,r m)/市场收益的方差

3、投资风险与股市风险系数，标准差和期望值的关系

标准差和β是衡量证券风险的两个指标，侧重不同。标准差强调的是证券自身的波动，波动越大，标准差越大，是绝对的波动的概念；证券A的标准差比证券B小，我们说，证券A的整体波动风险比较小，证券B的整体波动风险比较大。标准差中，既包含了市场风险，又包含了该证券的特异风险，specific risk。相反，β强调的是相对于整个市场，这个证券的波动大小，是以整个市场为参照物的。当市场波动1个百分点时，证券A波动1.25个百分点，所以我们说，证券A的市场风险较大；证券B相对市场，则波动0.95个百分点，我们说，证券B的市场风险较小。此题给出的两个证券，标准差和β对风险的指向并不一致，那么我们怎么判断呢？当把该证券加入一个投资组合中的时候，我们主要考虑该证券的β，即相对于整个市场的风险，因为我们认为该投资组合已经很好地代表了市场的动向，我们额外加入一个证券，就要考虑他在这个整体当中的影响，是放大了整个portfolio的风险，还是缩小了portfolio的风险。这时证券A的β较大，所以预期收益率就较高，证券B的β较小，预期收益率就小。相对地，当我们单独投资于一支股票时，我们就要考虑这个股票的整体风险，这时就用标准差作为风险的衡量比较好，这时我们倾向于选取标准差较小的证券A，而证券B的标准差大，预期收益率也更高。

4、证券的标准差和贝他系数有什么区别

标准差是衡量证券自身波动率的，贝塔系数是衡量证券相对于内场的波动水平，用协方差除以市场的方差得到。

5、证券A的标准差为20%，其与市场组合的相关系数为0.9，市场组合的标准差为12%，A证券的贝塔值是多...

cao！我也不会，算了一下午了，就是不会！！！！

6、方差的计算公式?

涨停是并不是真正供需的反应。新纪元期货公司期货免费开户，软件先进稳定，功能强大。套利、自动单、止损止赢、交易卡、行情联动、多帐户下单、多帐户分组、快速下单一键飞等。期货可以是一种投资工具，交易规则相对与股票来说有一定的优势。双向交易，做多、做空都可以。T+0制度，每天的交易次数不限。保证金交易，以小博大具有杠杆作用。网上交易轻松操作。

7、证券的最小方差如何计算

1.组合方差=A投资比例的平方*A的方差+B投资比例的平方*B的方差+2*A投资比例*B投资比例*A标准差*B标准差*A和B的相关系数=x^2*0.3^2+(1-x)^2*0.25^2+2x(1-x)*0.3*0.25*(-1)x就是A的投资比例,1-x当然就是B的投资比例了.求最小方差,对x求一阶导数,令其等于0,解出x=5/11把x代回计算方差的式子,得到最小方差=02.一样的道理,区别在于完全不相关的A和B,相关系数=0